Trường Đại học Nha Trang
Bộ GD&ĐT
Tra cứu văn bằng
E-Learning
E-Office
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Nhân sự
Thời gian làm việc
Giới thiệu chung
Sơ đồ Thư viện
Tra cứu
Tìm lướt
Tìm Từ khóa
Tìm Chuyên gia
Tìm Toàn văn
Tra cứu liên thư viện
Tài Liệu Mới
Cơ sở dữ liệu mở
Tạp chí
Người dùng
Hướng dẫn (Video)
Hướng dẫn sử dụng
Gửi yêu cầu
Nội quy - Chính sách
Diễn Đàn
Gửi yêu cầu
DỊCH VỤ THƯ VIỆN
Dịch vụ miễn phí
Cung cấp tài liệu học tập
Dịch vụ in ấn
Đăng nhập
Nhan đề
Tác giả
Chủ đề
Điểm truy cập chính
Tóm tắt
Mọi trường
Toàn văn
Duyệt tác giả bài trích
Duyệt tiêu đề bài trích
Annals Of Finance, Tập 8, Số 2-3, 2011
Mục lục:
STT
Nội dung
1
Symposium on stochastic volatility: an introductory overview / Frederi G. Viens
2
Displaced lognormal volatility skews: analysis and applications to stochastic volatility simulations / Roger Lee, Dan Wang
3
Option pricing under a stressed-beta model / Jean-Pierre Fouque, Adam P. Tashman
4
Stochastic volatility and stochastic leverage / Almut E. D. Veraart, Luitgard A. M. Veraart
5
A Gaussian calculus for inference from high frequency data / Per A. Mykland
6
Implied and realized volatility: empirical model selection / Lan Zhang
7
Level changes in volatility models / Mihaela Craioveanu, Eric Hillebrand
8
Statistical estimation of Lévy-type stochastic volatility models / José E. Figueroa-López
9
Affine fractional stochastic volatility models / F. Comte, L. Coutin, E. Renault
10
Estimation and pricing under long-memory stochastic volatility / Alexandra Chronopoulou, Frederi G. Viens
11
Portfolio optimization in discrete time with proportional transaction costs under stochastic volatility / Ha-Young Kim, Frederi G. Viens